Driftstörningar
Det förekommer återkommande driftstörningar på några av sök-portalerna på grund av hög belastning. Vi arbetar på att lösa problemet, ni kan tillfälligt mötas av ett felmeddelande.
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
The moving-eigenvalue method: hitting time for Itô processes and moving boundaries
RISE Research Institutes of Sweden, Digitala system, Datavetenskap.ORCID-id: 0000-0002-7504-0328
2020 (Engelska)Ingår i: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, ISSN 1751-8113, E-ISSN 1751-8121, Vol. 53, nr 40, artikel-id 405201Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We present simple solutions of first-passage and first-exit time problems for general moving boundaries and general Itô processes in one dimension, including diffusion processes with convection. The approach uses eigenfunction expansion, despite the boundary time-variability that, until now, has been an obstacle for spectral methods. The eigenfunction expansion enables the analytical reduction of the problem to a set of equivalent ordinary differential equations, which can be input directly to readily available solvers. The method is thus suitable as a basis for efficient numerical computation. We illustrate the technique by application to Wiener and Ornstein–Uhlenbeck processes for a variety of moving boundaries, including cases for which exact results are known.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
IOP Publishing , 2020. Vol. 53, nr 40, artikel-id 405201
Nationell ämneskategori
Naturvetenskap
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:ri:diva-48274DOI: 10.1088/1751-8121/ab9c59Scopus ID: 2-s2.0-85092335189OAI: oai:DiVA.org:ri-48274DiVA, id: diva2:1464428
Tillgänglig från: 2020-09-07 Skapad: 2020-09-07 Senast uppdaterad: 2025-09-23Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Nilsson, Martin

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Nilsson, Martin
Av organisationen
Datavetenskap
I samma tidskrift
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
Naturvetenskap

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 125 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf